Première en Francophonie
Masterclass de
SPREAD TRADING
Encaissez en étant neutre au marché,
Utilisez les décalages de prix plutôt que de les subir
Neutralisez le risque directionnel, misez sur la volatilité des écarts
Qu'est-ce que le Spread Trading?
Le Spread Trading est une approche largement utilisée dans le monde institutionnel. Elle consiste à acheter un actif tout en vendant simultanément un autre actif.
L’objectif : profiter des écarts de prix entre ces deux actifs, que l’on parie sur leur divergence (les courbes s’écartent) ou sur leur convergence (les courbes se rapprochent).
⚠️ = Intraday directionnel ✅ = Spread trading
1. ⚠️ Bruit et facteurs aléatoires sur les indices : beaucoup de faux départs
⇢✅ Neutralisation directionnelle : on trade la valeur relative, non la direction brute du marché.
2. ⚠️ Coûts en commissions, slippage et marge importante : moins de gains
⇢✅ Marges réduites : les spreads du CME/EUREX 30-60 % de collatéral en moins
3. ⚠️ Surveillance quasi permanente, fatigue, risque d’overtrading
⇢✅ Courbe P&L plus douce : volatilité plus contenue, drawdowns moins profonds
4. ⚠️ Exposition aux news-flash : tweet, chiffres macros, ou algos HFT ⇒ stop touché rapidement..
⇢✅ Edge structurel : mouvement de la courbe des taux, spreads inter-produits,.. basés sur une logique économique & fonda
5. ⚠️ HFT front-run : beaucoup de market makers capturent l'edge avant vous (ils passent pas au FIFO)
⇢✅ Marché ultra liquide et moins manipulable, les cycles de edge sont plus longs
6. ⚠️ Effet de levier piégeur : pour 3-5 ticks espérés, on grossit la taille ⇒ pertes amplifiées si mauvais sens
⇢✅ Levier « smart » : grâce aux discounts de marge, on peut déployer plus de notionnel pour un risque stable
7. ⚠️Scalabilité limitée : plus vous grossissez, plus vous impactez le bid-ask et plus moins c'est reproductible
⇢✅ Liquidité énorme, de plus le spread est "dollar-neutre" donc scalabilité très grande
8. ⚠️Edge qui s’érode : chaque micro-inefficience est arbitrée rapidement ; avantage non durable..
⇢✅Marché non directionnel, mean reversion permanent donc retour à la moyenne
9. ⚠️Edge très sensible au timing
⇢✅ Approche professionnelle, moins d'émotions, les critères d'entrée en position sont connus
10. ⚠️Charge mentale ⇒ burn-out : vigilance 8 h/jour, récupération difficile.
⇢✅ Psychologie allégée : moins d’adrénaline, décisions réfléchies, meilleure longévité du trader.
LIVRABLE
Ce qui vous attend
8 vidéos qui couvrent tout (12h)
Cours théoriques et pratiques sur un sujet novateur en francophonie : le Spread Trading
Accès à vie
Accès à vie à tous les membres + téléchargement MP4 des cours
Pack de fiches mémos PDF
Ratios DV01, Mémo calculs, checklist pré-trade...
Ateliers pratiques corrigés
Exos guidés après chaque session, feedback en groupe
Templates & Outils pro
Templates TradingView, watchlists prêtes à l'emploi
Discord privé à vie
Salon dédié, entraide et mises à jour futures
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
Programme
Semaine 1 : Les fondations
Séance 1
Pourquoi c'est un outil utilisé par les profgesionnels. Vocabulaire, les termes clés et les concepts indispensables. Les grandes différences avec le trading directionnel classique. Tableau comparatif des gains & pertes en fonction de situations de marché. Pourquoi le spread es tplus robuste face à la volatilité.
Séance 2
Vos premiers spreads : Identifier les marchés et les véhicules adaptés, panorama des différents types de spreads: calendars spreads, spreads intermarchés, spreads sur les taux, sur indices, matières premières... Premiers exemples pratiques pour visualiser les opportunités.
Semaine 2 : Trouver des opportunités à haute probabilité
Séance 3
Saisonnalité et volatilité : Explication du taux d'interet, comprendre la volatilité implicite et son impact, notion clé : DV01 neutral et équilibrage des jambes du spread. Etudes de cas réels pour identifier les contextes de probabilité élevée.
Séance 4
Analyse des forces macroéconomiques et fondamentales derrière un spread. Cycles économiques, rollovers, pente de courbe, politique monétaire, interpretation des adjudications, dot-plot de la FED, Inflation, COT (CFTC) et autres catalyseurs macro. Comment les banques et hedge funds exploitent ces dynamiques.
Semaine 3 : Passer du théorique au concret
Séance 5
Construire et calibrer vos positions de façon optimale. Comprendre l'impact du levier. Détermination du ratio entre 2 jambes, atelier pratique : montage pas à pas d'un spread.
Séance 6
Timing : Entrer et sortir au meilleur moment, 3 triggers pour repérer le moment optimal, méthode pour calculer des points d'entrée et sorties (sans stress inutile). Analyse de graphiques et mise en pratique en direct.
Semaine 4 : Autonomie et maitrise
Séance 7
Gestion du risque et ajustements pour manager le trade. Matrice "que faire si..." : pyramider, réduire, couper. Ajustements du drawdown & volatilité intraday. Exercices pratiques: prise de décision en conditions simulmées.
Séance 8
Études de cas réels, décorticage de 3 trades live (gagnant, neutre, perdant), votre plan de trading pour continuer : objectifs, métriques et routine quotidienne. Accès au Discord pour prolonger l'apprentissage avec d'autres traders.
ATTENTION
Tarif unique
Rejoignez-nous aujourd'hui
1147€
Accédez à cette masterclass
Et obtenez tous les replays et tous les outils ici :
F.A.Q.
Quel capital minimum faut-il ?
Un capital de 3000€ est recommandé pour pouvoir prendre toutes les positions de la stratégie. Il est possible de trader avec bien moins que cela mais la stratégie filtrera les signaux pour proposer des stops suffisamment larges
2. Quels marchés couvrons-nous ?
Principalement les futures sur les taux européens & US (FGBM/FGBS, ZN/ZT) et quelques spreads commodities pour la méthode. Tous les principes restent applicables aux spreads actions ou crypto.
Quel matériel / logiciel ?
Un PC/Mac, TradingView ou n'importe quelle plateforme graphique, accès à un broker futures (ex. AMP, IBKR) ou n'importe quelle propfirm. Les tableurs fournis tournent sous Excel ou Google Sheets.
Que se passe t'il après visualisation de la master class ?
Vous gardez l’accès au Discord privé à vie, aux replays et aux futures mises à jour des templates.
Faut-il un capital minimum ?
Entre 2k$ et 5k$ pour commencer c'est suffisant. Cela dépendra si vous souhaitez garder en overnight / overweek où les marges de maintien sont plus importants. En intraday on peut commencer avec 2k$.
Est-ce éligible CPF / financement pro ?
Hélas nous n'avons pas encore d'agréments CPF.
Si j'ai d'autres questions, comment vous les adresser ?
Vous pouvez soit vous pré-inscrire en laissant vos coordonnées via le formulaire ci-dessus ou bien nous contacter directement : info@graftrading.com
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